Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı2023-cü ilin yekunları üzrə Maliyyə Sabitliyi Hesabatını dərc edib.

Hesabatda bank sistemi üzrə kredit riski barədə məlumatlar da yer alıb.

Kredit risklərinin səviyyəsində azalma müşahidə edilmişdir. 2023-cü il ərzində qeyriişlək portfelin həcmi 16.5% (121 mln. manat) azalaraq 0.6 mlrd. təşkil etmişdir. Qeyri-işlək portfelin cəmi portfeldə payı isə 1.1 f.b. (faiz bəndi) azalaraq 2.6% olmuşdur. QİK portfelində azalmanın əsas səbəbi ödəmə qabiliyyətini itirmiş iki bankın sistemdən kənarlaşdırılması və problemli kreditlərin balansdan silinməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Hesabat ili ərzində bank sektoru üzrə 125 mln. manat məbləğində silinmə baş vermişdir.

QİK portfelinin gecikmə günləri üzrə strukturunda 1 ildən çox gecikmiş kreditlərin portfeldə payı azalmaqda davam edir. Belə ki, 2017-ci ildən etibarən bank sektorunun sağlamlaşdırılması fonunda 1 ildən artıq gecikmiş qeyri-işlək kreditlərin portfeldə payı 11.5 f.b. azalaraq 12.7%-dən 1.4%-ə enmişdir.

Biznes portfeli üzrə qeyri-işlək kreditlər azalmaqda davam edir. Ötən il ərzində biznes portfeli üzrə QİK-nin həcmi 25% azalaraq 378 mln. manat təşkil etmişdir. Dövr ərzində biznes kreditləri üzrə QİK əmsalı isə 1.7 f.b. azalaraq 3% olmuşdur. Biznes kreditləri üzrə QİK-nin azalmasının əsas səbəbi ödəmə qabiliyyətini itirmiş 2 bankın sistemdən kənarlaşdırılması və silinmələr ilə bağlıdır.

İstehlak portfeli üzrə kredit riskləri diqqətdə saxlanılır. 2023-cü il ərzində istehlak kreditləri üzrə qeyri-işlək portfelin həcmi nominal ifadədə 6% (12 mln. manat) artaraq 197 mln. manat olmuşdur. Buna baxmayaraq, istehlak kreditlərinin artım tempi QİK üzrə artım tempini üstələdiyindən QİK əmsalı 0.4 f.b. azalaraq 2.8%-ə enmişdir.  Qeyd edək ki, istehlak və ipoteka portfelinin 47%-i sabit gəlirləri olan dövlət sektorunda çalışan şəxslərə verilmişdir.

İpoteka portfeli üzrə qeyri-işlək kreditlərin həcmində azalma trendi davam edir. 2023-cü il ərzində ipoteka portfeli üzrə QİK-nin həcmi 8.3% (3.6 mln. manat) azalaraq 39 mln. manat təşkil etmişdir. Nəticədə, qeyri-işlək kreditlərin portfeldə payı 0.3 f.b azalaraq 1.1% olmuşdur. İpoteka portfelinin 56%-ni (2 mlrd. manat) təşkil edən AİKZF-in vəsaitləri hesabına verilmiş kreditlər üzrə isə QİK əmsalı cəmi 0.3% təşkil etmişdir.

Restrukturizasiya portfeli üzrə yeni prudensial çərçivənin tətbiqi restrukturizasiya portfeli üzrə risklərə azaldıcı təsir göstərmişdir. Qeyd edək ki, ötən ildən etibarən kreditlərin təkrar restrukturizasiyasına daha sərt ehtiyatlanma tələbləri müəyyən edilmişdir (hər növbəti restrukturizasiya aktivin daha riskli təsnifat kateqoriyasına aid edilməsi və daha yüksək ehtiyatların yaradılması tələbi). Yeni prudensial çərçivənin tətbiqi nəticəsində 2023-cü il ərzində restrukturizasiya olunmuş portfelin həcmi 27% (0.3 mlrd. manat) azalaraq 0.83 mlrd. manata enmişdir. Azalma əsasən biznes portfeli üzrə restrukturizasiya edilmiş kreditlərdə müşahidə edilmişdir (244 mln. manat). Bundan əlavə, ödəmə qabiliyyətini itirmiş 2 bankın sistemdən kənarlaşdırılması da portfelə azaldıcı təsir göstərmişdir.

Bank sistemi üzrə bazar riski

Bank sektorunun valyuta mövqeyi prudensial tələblər çərçivəsindədir. 2023-cü ildə bank sisteminin uzun açıq valyuta mövqeyi 203 mln. manat, bank sisteminin açıq valyuta mövqeyinin məcmu kapitala nisbəti göstəricisi isə 3.6% təşkil etməklə, normativ tələblər çərçivəsində olmuşdur. Qeyd edək ki, “Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları”na əsasən sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyinin bankın məcmu kapitalına nisbəti üzrə maksimum limit 20% təşkil edir. Sektorda uzunmüddətli dedollarlaşma trendi davam edir. 2023-cü ildə bank sisteminin depozit portfelinin dollarlaşma səviyyəsi ötən il ilə müqayisədə 8.6 f.b azalaraq 38.4%, kredit portfelinin dollarlaşma səviyyəsi isə 1.2 f.b azalaraq 18.8%-ə enmişdir. Sektorda dollarlaşmanın azalması kənar şokların bank sisteminə təsirini neytrallaşdırmağa imkan verməklə bank sisteminin maliyyə dayanıqlılığını gücləndirir.

2023-cü il ərzində depozitlər üzrə dedollarlaşmanın əsas səbəbi hüquqi şəxslərin depozitləri olmuşdur. 2023-cü il ərzində ümumilikdə hüquqi şəxslərin cəmi depozitlərinin dollarlaşması 9.8 f.b. azalaraq 41% təşkil etmişdir. Dedollarlaşma trendi hüquqi şəxslərin həm tələbli, həm də müddətli depozitləri üzrə müşahidə edilmişdir. Belə ki, HŞ-lərin tələbli depozitləri üzrə dollarlaşma 12 f.b. azalaraq 36.3%-ə, müddətli depozitləri üzrə isə 10.9 f.b. azalaraq 59.2%-ə enmişdir. 2022-ci ilin sonu ilə müqayisədə HŞ-lərin XV-da olan tələbli depozitləri məbləğ ifadəsində 3.2 mlrd. manat azalmışdır. Azalmanın əsas səbəbi əsasən neft-qaz sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin ödəmələri ilə bağlı olmuşdur.

Fiziki şəxslər üzrə depozit portfelinin dollarlaşması son illərin ən aşağı səviyyəsindədir. Hesabat ili ərzində fiziki şəxslərin depozitləri üzrə dollarlaşma 5.8 f.b. azalaraq 34%-ə enmişdir. Manatın sabitliyi və milli valyutada depozit faiz dərəcələrinin yüksək olması fiziki şəxslərin milli valyutada müddətli depozitlərinin artımını şərtləndirir.